\begin{knitrout}
\definecolor{shadecolor}{rgb}{0.969, 0.969, 0.969}\color{fgcolor}\begin{kframe}
\begin{alltt}
\hlkwd{set.seed}\hlstd{(}\hlnum{34}\hlstd{);n}\hlkwb{<-}\hlnum{10000}
\hlstd{expit}\hlkwb{<-}\hlkwa{function}\hlstd{(}\hlkwc{x}\hlstd{)\{}\hlkwd{return}\hlstd{(}\hlnum{1}\hlopt{/}\hlstd{(}\hlnum{1}\hlopt{+}\hlkwd{exp}\hlstd{(}\hlopt{-}\hlstd{x)))\}}
\hlstd{X1}\hlkwb{<-}\hlkwd{rnorm}\hlstd{(n,}\hlnum{1}\hlstd{,}\hlnum{1}\hlstd{)}
\hlstd{al1}\hlkwb{<-}\hlkwd{c}\hlstd{(}\hlnum{1.0}\hlstd{,}\hlopt{-}\hlnum{0.5}\hlstd{); al2}\hlkwb{<-}\hlkwd{c}\hlstd{(}\hlnum{1.0}\hlstd{,}\hlnum{0.1}\hlstd{,}\hlnum{0.5}\hlstd{,}\hlopt{-}\hlnum{0.5}\hlstd{)}
\hlstd{eta1}\hlkwb{<-}\hlstd{al1[}\hlnum{1}\hlstd{]}\hlopt{+}\hlstd{al1[}\hlnum{2}\hlstd{]}\hlopt{*}\hlstd{X1}
\hlstd{ps.1}\hlkwb{<-}\hlkwd{expit}\hlstd{(eta1)}
\hlstd{Z1}\hlkwb{<-}\hlkwd{rbinom}\hlstd{(n,}\hlnum{1}\hlstd{,ps.1)}
\hlstd{X2}\hlkwb{<-}\hlkwd{rnorm}\hlstd{(n,X1}\hlopt{+}\hlnum{2}\hlopt{*}\hlstd{Z1,}\hlnum{1}\hlstd{)}
\hlstd{eta2}\hlkwb{<-}\hlstd{al2[}\hlnum{1}\hlstd{]}\hlopt{+}\hlstd{al2[}\hlnum{2}\hlstd{]}\hlopt{*}\hlstd{X1}\hlopt{+}\hlstd{al2[}\hlnum{3}\hlstd{]}\hlopt{*}\hlstd{Z1}\hlopt{+}\hlstd{al2[}\hlnum{4}\hlstd{]}\hlopt{*}\hlstd{X2}
\hlstd{ps.2}\hlkwb{<-}\hlkwd{expit}\hlstd{(eta2)}
\hlstd{Z2}\hlkwb{<-}\hlkwd{rbinom}\hlstd{(n,}\hlnum{1}\hlstd{,ps.2)}
\hlstd{eps}\hlkwb{<-}\hlkwd{rnorm}\hlstd{(n,}\hlnum{0}\hlstd{,}\hlnum{3}\hlstd{)}
\hlstd{Y}\hlkwb{<-}\hlstd{X1}\hlopt{+}\hlstd{X2}\hlopt{+}\hlstd{Z1}\hlopt{+}\hlstd{Z2}\hlopt{+}\hlstd{eps}
\hlstd{mu.00}\hlkwb{<-}\hlkwd{mean}\hlstd{(X1)}\hlopt{+}\hlkwd{mean}\hlstd{(X2)}
\hlstd{mu.10}\hlkwb{<-}\hlkwd{mean}\hlstd{(X1)}\hlopt{+}\hlkwd{mean}\hlstd{(X2)}\hlopt{+}\hlnum{1}
\hlstd{mu.01}\hlkwb{<-}\hlkwd{mean}\hlstd{(X1)}\hlopt{+}\hlkwd{mean}\hlstd{(X2)}\hlopt{+}\hlnum{1}
\hlstd{mu.11}\hlkwb{<-}\hlkwd{mean}\hlstd{(X1)}\hlopt{+}\hlkwd{mean}\hlstd{(X2)}\hlopt{+}\hlnum{2}
\hlkwd{c}\hlstd{(mu.00,mu.10,mu.01,mu.11)}    \hlcom{#Means of the four subsets}
\end{alltt}
\begin{verbatim}
+ [1] 3.237393 4.237393 4.237393 5.237393
\end{verbatim}
\end{kframe}
\end{knitrout}