\begin{knitrout}
\definecolor{shadecolor}{rgb}{0.969, 0.969, 0.969}\color{fgcolor}\begin{kframe}
\begin{alltt}
\hlstd{Z0}\hlkwb{<-}\hlkwd{round}\hlstd{(}\hlkwd{mean}\hlstd{(Z),}\hlnum{0}\hlstd{)}
\hlstd{zgrid}\hlkwb{<-}\hlkwd{seq}\hlstd{(Z0}\hlopt{-}\hlnum{5}\hlstd{,Z0}\hlopt{+}\hlnum{5}\hlstd{,}\hlkwc{by}\hlstd{=}\hlnum{0.1}\hlstd{)}
\hlkwd{hist}\hlstd{(Z[}\hlkwd{abs}\hlstd{(Z}\hlopt{-}\hlstd{Z0)}\hlopt{<}\hlnum{5}\hlstd{],}\hlkwc{breaks}\hlstd{=zgrid);}\hlkwd{box}\hlstd{()}
\end{alltt}
\end{kframe}

{\centering \includegraphics[width=\maxwidth]{figure/C2-1} 

}


\begin{kframe}\begin{alltt}
\hlstd{d}\hlkwb{<-}\hlnum{0.05}
\hlstd{nZ}\hlkwb{<-}\hlkwd{length}\hlstd{(zgrid)}
\hlstd{zest}\hlkwb{<-}\hlkwd{rep}\hlstd{(}\hlnum{0}\hlstd{,nZ)}
\hlstd{ztrue}\hlkwb{<-}\hlkwd{rep}\hlstd{(}\hlnum{0}\hlstd{,nZ)}
\hlstd{fit.m}\hlkwb{<-}\hlstd{ps.fitted[,}\hlnum{1}\hlstd{]}
\hlstd{fit.s}\hlkwb{<-}\hlstd{(fit.m}\hlopt{-}\hlstd{ps.fitted[,}\hlnum{2}\hlstd{])}\hlopt{/}\hlnum{1.96}
\hlkwa{for}\hlstd{(ix} \hlkwa{in} \hlnum{1}\hlopt{:}\hlstd{nZ)\{}
    \hlstd{zl}\hlkwb{<-}\hlstd{zgrid[ix]}\hlopt{-}\hlstd{d}
    \hlstd{zu}\hlkwb{<-}\hlstd{zgrid[ix]}\hlopt{+}\hlstd{d}
    \hlstd{probl}\hlkwb{<-}\hlkwd{pnorm}\hlstd{(zl,fit.m,fit.s)}
    \hlstd{probu}\hlkwb{<-}\hlkwd{pnorm}\hlstd{(zu,fit.m,fit.s)}
    \hlstd{probix}\hlkwb{<-}\hlstd{probu}\hlopt{-}\hlstd{probl}
    \hlstd{w}\hlkwb{<-}\hlstd{(Z} \hlopt{>} \hlstd{zl} \hlopt{&} \hlstd{Z} \hlopt{<} \hlstd{zu)}\hlopt{/}\hlstd{probix}
    \hlstd{ztrue[ix]}\hlkwb{<-}\hlkwd{sum}\hlstd{(w}\hlopt{*}\hlstd{Y,}\hlkwc{na.rm}\hlstd{=T)}\hlopt{/}\hlkwd{sum}\hlstd{(w,}\hlkwc{na.rm}\hlstd{=T)}
\hlstd{\}}
\end{alltt}
\end{kframe}
\end{knitrout}