\begin{knitrout}
\definecolor{shadecolor}{rgb}{0.969, 0.969, 0.969}\color{fgcolor}\begin{kframe}
\begin{alltt}
\hlcom{#Monte Carlo study}
\hlstd{n}\hlkwb{<-}\hlnum{1000}
\hlstd{nreps}\hlkwb{<-}\hlnum{2000}
\hlstd{gest3.samp}\hlkwb{<-}\hlkwd{matrix}\hlstd{(}\hlnum{0}\hlstd{,}\hlkwc{ncol}\hlstd{=}\hlnum{4}\hlstd{,}\hlkwc{nrow}\hlstd{=nreps)}
\hlstd{psi}\hlkwb{<-}\hlkwd{c}\hlstd{(}\hlnum{1}\hlstd{,}\hlnum{0.2}\hlstd{,}\hlnum{2}\hlstd{,}\hlopt{-}\hlnum{3}\hlstd{)}

\hlkwa{for}\hlstd{(irep} \hlkwa{in} \hlnum{1}\hlopt{:}\hlstd{nreps)\{}
    \hlstd{X}\hlkwb{<-}\hlkwd{rmvn}\hlstd{(n,}\hlkwc{mu}\hlstd{=Mu,Sigma)}
    \hlstd{Xal}\hlkwb{<-}\hlkwd{cbind}\hlstd{(}\hlnum{1}\hlstd{,X)}
    \hlstd{ps.true}\hlkwb{<-}\hlstd{Xal} \hlopt{%*%} \hlstd{al}
    \hlstd{Z}\hlkwb{<-}\hlkwd{rnorm}\hlstd{(n,ps.true,sigZ)}
    \hlstd{Zsq}\hlkwb{<-}\hlstd{Z}\hlopt{^}\hlnum{2}
    \hlstd{Xm}\hlkwb{<-}\hlkwd{cbind}\hlstd{(}\hlnum{1}\hlstd{,X)}
    \hlstd{X1}\hlkwb{<-}\hlstd{X[,}\hlnum{1}\hlstd{]}
    \hlstd{muval}\hlkwb{<-}\hlkwd{as.vector}\hlstd{(Xm} \hlopt{%*%} \hlstd{be)}\hlopt{+}\hlstd{Z}\hlopt{*}\hlstd{(psi[}\hlnum{1}\hlstd{]}\hlopt{+}\hlstd{psi[}\hlnum{3}\hlstd{]}\hlopt{*}\hlstd{X1)} \hlopt{+} \hlstd{Z}\hlopt{^}\hlnum{2}\hlopt{*}\hlstd{(psi[}\hlnum{2}\hlstd{]}\hlopt{+}\hlstd{psi[}\hlnum{4}\hlstd{]}\hlopt{*}\hlstd{X1)}
    \hlstd{Y}\hlkwb{<-}\hlkwd{rnorm}\hlstd{(n,muval,sigY)}

    \hlstd{ps1}\hlkwb{<-}\hlkwd{fitted}\hlstd{(}\hlkwd{lm}\hlstd{(Z}\hlopt{~}\hlstd{X))}
    \hlstd{ps2}\hlkwb{<-}\hlkwd{fitted}\hlstd{(}\hlkwd{lm}\hlstd{(Z}\hlopt{^}\hlnum{2}\hlopt{~}\hlstd{X))}

    \hlstd{fit1}\hlkwb{<-}\hlkwd{lm}\hlstd{(Y}\hlopt{~}\hlstd{Z}\hlopt{+}\hlstd{Zsq}\hlopt{+}\hlstd{Z}\hlopt{:}\hlstd{X1}\hlopt{+}\hlstd{Zsq}\hlopt{:}\hlstd{X1}\hlopt{+}\hlstd{ps1}\hlopt{+}\hlstd{ps1}\hlopt{:}\hlstd{X1}\hlopt{+}\hlstd{ps2}\hlopt{+}\hlstd{ps2}\hlopt{:}\hlstd{X1)}
    \hlstd{gest3.samp[irep,]}\hlkwb{<-}\hlkwd{coef}\hlstd{(fit1)[}\hlkwd{c}\hlstd{(}\hlnum{2}\hlopt{:}\hlnum{3}\hlstd{,}\hlnum{6}\hlopt{:}\hlnum{7}\hlstd{)]}
\hlstd{\}}
\end{alltt}
\end{kframe}
\end{knitrout}