STUDENTS SUPERVISED BY C. GENEST

POSTDOCTORAL FELLOWS
and their current position

  1. Simon Chatelain (2023)

  2. Julien Fageot (2020-21), Collaborateur scientifique
    École polytechnique fédérale de Lausanne
    Lausanne, Switzerland

  3. Bouchra Nasri (2018-20), professeure adjointe
    Université de Montréal

  4. Jonathan Jalbert (2016-17), professeur agrégé
    Département de mathématiques et de génie industriel
    Polytechnique Montréal

  5. Michelle Carey (2015-16), Lecturer/Assistant Professor
    School of Mathematics and Statistics
    University College Dublin, Ireland
    [Co-advisor: James O. Ramsay, McGill University]

  6. Yue Zhao (2015-16), Lecturer
    Department of Mathematics
    University of York, England

  7. Alberto Carabarín Aguirre (2011-13), Chief Analyst
    Pipeline International Corp.
    Brownsville, TX

  8. Elif Acar (2010-12), Associate Professor
    Department of Statistics
    University of Manitoba, Winnipeg, MB
    [Co-advisor: Johanna Nešlehová, McGill University]

  9. Wanling Huang (2010-11), Assistant Professor
    Department of Economics
    University of Tulsa, Tulsa, OK
    [Co-advisor: Jean-Marie Dufour, McGill University]

  10. Aristidis Nikoloulopoulos (2007), Senior Lecturer in Statistics
    School of Computing Sciences
    University of East Anglia, Norwich, England

  11. Ali Dolati (2005-06), Professor
    Department of Mathematics
    Yazd University, Iran

  12. Mhamed Mesfioui (1999-2000), professeur
    Département de mathématiques et d'informatique
    Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC

  13. Anne-Laure Fougères (1996-97), professeur
    Institut Camille-Jordan
    Université Claude-Bernard, Lyon, France

  14. Kilani Ghoudi (1992-94), Professor
    Department of Statistics
    United Arab Emirates University, Al-Ain
    [Co-advisor: Louis-Paul Rivest, Université Laval]

PhD STUDENTS

  1. Nicholas Beck (2020).
    Quantifying extreme multivariate risks with environmental applications.
    [Co-advisor: Mélina Mailhot, Concordia University]

  2. Marie-Pier Côté (2018).
    Dependence modeling and inference for insurance risks.

  3. Orla Murphy (2018).
    Extremal modeling of dependent and non-stationary series and joint modeling of extreme rainfall at multiple sites.
    [Co-advisor: Johanna G. Nešlehová, McGill University]

  4. Juliana Schulz (2018).
    Multivariate Poisson models based on comonotonic and counter-monotonic shocks.
    [Co-advisor: Mhamed Mesfioui, Université du Québec à Trois-Rivières]

  5. Noomen Ben Ghorbal (2010).
    Étude de certaines mesures d'association multivariées et d'un test de dépendance extrémale fondés sur les rangs.
    [Co-advisor: Johanna Nešlehová, McGill University]

  6. David Beaudoin (2007).
    Estimation de la dépendance et choix de modèles pour des données bivariées sujettes à censure et à troncation.
    [Co-advisor: Thierry Duchesne, Université Laval]

  7. Jean-François Quessy* (2005).
    Méthodologie et application des copules: tests d'adéquation, tests d'indépendance, et bornes pour la valeur-à-risque.
    [Co-advisor: Bruno Rémillard, HEC Montréal]

  8. Abdelhaq Khoudraji (1995).
    Contributions à l'étude des copules et à la modélisation de valeurs extrêmes bivariées.
    [Co-advisor: Louis-Paul Rivest, Université Laval]

  9. Shuang-Shuang Zhang (1995).
    À propos du procédé d'analyse hiérarchique.

MSc STUDENTS

  1. Sebastian Pacheco (2024).
    Aggregation-tree copula models in extreme-value theory.
    [Co-advisor: Johanna G. Nešlehová, McGill University]

  2. Kasra Vakiloroayaei (2024).
    Longitudinal data analysis: Understanding visit irregularities.

  3. Nicholas Kiriazis (2023).
    A Bayesian two-stage framework for lineup-independent assessment of individual rebounding ability in the NBA.
    [Co-advisor: Alexandre Leblanc, University of Manitoba]

  4. Paul Mathivon (2023).
    Modélisation conjointe des maxima annuels d'intensité de précipitation.
    [Co-advisor: Jonathan Jalbert, Polytechnique Montréal]

  5. Renjie Peng (2023).
    A bootstrap procedure for parameter estimation in the spatio-temporal epidemic-type aftershock sequence model.
    [Co-advisor: Pierre Dutilleul, McGill University]

  6. Lambert De Monte (2022).
    A spatial gamma-gamma model for the statistical postprocessing of ensemble weather forecasts.
    [Co-advisor: Luc Perreault, Institut de recherche d'Hydro-Québec]

  7. Zihuai Shi (2022).
    Quantifying the impact of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Canada.
    [Co-advisor: David A. Stephens, McGill University]

  8. Jessica Bélisle (2020).
    Nouvelle loi exponentielle bidimensionnelle basée sur la méthode des chocs monotones.
    [Co-advisor: Mhamed Mesfioui, Université du Québec à Trois-Rivières]

  9. Xiaoting Li (2020).
    A self-exciting marked point process model for drought analysis.
    [Co-advisor: Jonathan Jalbert, Polytechnique Montréal]

  10. Nela Rychterová (2019).
    Testování ekvivalence a noninferiority.
    [Co-advisor: Jaromír Antoch, Karlova Univerzita v Praze]

  11. Magid Sabbagh (2019).
    Copula models and Pickands dependence functions.
    [Co-advisor: David A. Stephens, McGill University]

  12. John Ery (2016).
    Semiparametric inference for copulas with discrete margins.
    [Co-advisor: Johanna G. Nešlehová, McGill University]

  13. Khaled Salem (2015).
    À propos de la covariance limite du processus de copule empirique.
    [Co-advisor: Mhamed Mesfioui, Université du Québec à Trois-Rivières]

  14. Sidi Allal Aissaoui (2014).
    Étude d'estimateurs des paramètres des lois de Skellam bivariées de première et de deuxième espèce.
    [Co-advisor: Mhamed Mesfioui, Université du Québec à Trois-Rivières]

  15. Lisa Amrhein (2014).
    Modellierung deutscher Wetterdaten mittels mehrdimensionaler Extremwerttheorie.
    [Co-advisor: Matthias Scherer, Technische Universität München]

  16. Marie-Pier Côté (2014).
    Copula-based risk aggregation modelling.

  17. Ievgenii Grebennikov (2014).
    Moment-based estimation of dependence parameters in copula models for discrete data.
    [Co-advisor: Johanna G. Nešlehová, McGill University]

  18. Huijun Chen (2013).
    Automobile insurance claim reserve modeling.
    [Co-advisor: David A. Stephens, McGill University]

  19. Orla Murphy (2013).
    Copula-based tests of independence for bivariate discrete data.
    [Co-advisor: Johanna G. Nešlehová, McGill University]

  20. Richard Vermette* (2011).
    Modélisation de la dépendance entre les garanties applicables en assurance automobile.
    [Co-advisor: Thierry Duchesne, Université Laval]

  21. Fanny Harvey (2010).
    Le bêta de Blomqvist et son rôle dans l'estimation du paramètre de dépendance dans les modèles de copules.

  22. Maude Lepage (2010).
    La corrélation appliquée dans un contexte bayésien.
    [Co-advisor: Claude Bélisle, Université Laval]

  23. Patrick Springuel (2009).
    Étude de robustesse d'une stratégie d'investissement en présence d'asymétrie d'information.
    [Co-advisor: Michel Gendron, Université Laval]

  24. Julie Drouin* (2008).
    Les lois g-et-h: Définition, propriétés, généralisations et applications.

  25. Michaël Bourdeau-Brien (2007).
    Les copules en finance: Analyse qualitative et quantitative de l'expansion de cette théorie.
    [Co-advisor: Michel Gendron, Université Laval]

  26. Vincent Grégoire (2007).
    Évaluation de la dépendance entre les cours du pétrole et du gaz naturel à l'aide de copules.
    [Co-advisor: Michel Gendron, Université Laval]

  27. Julie Béliveau (2006).
    Analyse fréquentielle multivariée de la pointe, du volume et de la durée de la crue.
    [Co-advisor: Anne-Catherine Favre, Université Joseph-Fourier, Grenoble]

  28. Valérie Jomphe* (2006).
    Comparaison de la puissance de tests de déséquilibre de liaison dans les études génétiques.
    [Co-advisor: Chantal Mérette, Centre de recherche Université Laval/Robert-Giffard]

  29. Jean-Marc Lévesque (2006).
    Robustesse du coefficient de corrélation tétrachorique en l'absence de normalité bivariée.

  30. Philippe Bélanger (2005).
    Utilisation et choix de copules pour la modélisation de données financières.
    [Co-advisor: Michel Gendron, Université Laval]

  31. Noomen Ben Ghorbal (2005).
    L'indice d'injustice de Berman.

  32. Marc-André Dubé (2005).
    Une introduction à l'échantrillonnage.

  33. Tariq Saali (2005).
    Synthèse des connaissances et résultats nouveaux concernant la VaR conditionnelle.
    [Co-advisor: Mhamed Mesfioui, Université du Québec à Trois-Rivières]

  34. Oumar Samba Ly (2004).
    Application des modèles linéaires généralisés mixtes à un problème forestier.
    [Co-advisor: Michèle Bernier-Cardou, Service canadien des forêts]

  35. Jean-Claude Boies* (2003).
    Une méthode graphique de détection de la dépendance.

  36. Sylvain Lamy* (2003).
    Étude d'une méthode de représentation graphique des corrélations en spectroscopie.

  37. François Verret* (2003).
    Tests de rangs localement les plus puissants pour l'hypothèse d'indépendance bivariée.

  38. Azédine Grine (2002).
    Quelques méthodes statistiques d'estimation de la production des organismes hétérotrophes.

  39. Jean-François Plante* (2002).
    À propos d'une mesure de corrélation des rangs de Blest.

  40. Carl Thibault (2001).
    Recherche d'un gène responsable d'une maladie par l'analyse statistique de la liaison génétique en présence de déséquilibre de liaison.
    [Co-advisor: Chantal Mérette, Centre de recherche Université Laval/Robert-Giffard]

  41. René LeBlanc (2000).
    Étude de l'effet de la dépendance dans le modèle collectif de risque.
    [Co-advisor: Étienne Marceau, Université Laval]

  42. Jean-François Quessy* (2000).
    Processus de Kendall sériel.
    [Co-advisor: Bruno Rémillard, HEC Montréal]

  43. Patrick Therrien (2000).
    L'amélioration de la qualité des processus de fabrication par la méthode Taguchi.

  44. Fanny Varret (1999).
    Robustesse de cartes de contrôle bivariées.

  45. Isabelle Auger (1997).
    Étude d'estimateurs du sous-dénombrement net dans le cadre du recensement de la population canadienne.

  46. Marie-Hélène Roy-Gagnon (1997).
    L'appariement statistique.

  47. Zucheng Zhang (1997).
    Estimating the mode.
    [Co-advisor: Jean-Claude Massé, Université Laval]

  48. Jean-Cléophas Ondo (1996).
    Étude statistique des mécanismes de prise de décision dans une situation de choix dichotomique.

  49. Cyr-Émile M'lan (1996).
    Étude comparative des méthodes de Bradley-Terry et de Saaty.

  50. Mohammed Fahmi (1996).
    Les modèles ARCH: propriétés et applications.

  51. Kamal Desai (1996).
    L'estimation semiparamétrique de la fonction de risques conditionnels et l'inférence prédictive.
    [Co-advisor: Benoît Mâsse, Université de Montréal]

  52. Lyne Des Groseilliers (1995).
    Fusion of identity declarations using the Dempster-Shafer theory of evidence.

  53. Irène Dehem (1994).
    L'utilisation de données regroupées et son impact sur l'inférence en analyse de la variance.

  54. Nathalie Joyal (1994).
    Domaines et étendue des accords et désaccords entourant la discussion sur la réglementation financière canadienne.
    [Co-advisor: Michel Gendron, Université Laval]

  55. France Lapointe (1992).
    Application de la méthode de priorisation de Saaty au problème du rangement, suivant la proposition de Jensen.

  56. Jean-François Delisle (1991).
    Perception de risque des investisseurs institutionnels: Étude empirique de la relation rendement-risque en contexte d'information hétérogène.
    [Co-advisor: Michel Gendron, Université Laval]

  57. Ronald H. Stager (1987).
    Application of statistical decision theory to water resources design.

  58. Louise Larochelle (1986).
    La loi de Frank, ses propriétés, et comparaison de deux méthodes d'estimation de son paramètre.

*Student who made the Dean's Honor List, Faculté des études supérieures, Université Laval.