STUDENTS SUPERVISED BY C. GENEST



POSTDOCTORAL FELLOWS
and their current position

  1. Jonathan Jalbert (2016-17), Assistant Professor
    École polytechnique de Montréal

  2. Michelle Carey (2015-16), Lecturer in Statistics
    University College Dublin, Ireland

  3. Yue Zhao (2015-16), Postdoctoral Fellow
    Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

  4. Alberto Carabarín Aguirre (2011-13), Chief Analyst
    Pipeline International Corp.
    Brownsville, TX

  5. Elif F. Acar (2010-12), Assistant Professor
    Department of Statistics
    University of Manitoba, Winnipeg, MB
    [Co-advisor: Johanna Nešlehová, McGill University]

  6. Wanling Huang (2010-11), Assistant Professor
    Department of Economics and Finance
    University of Texas Rio Grande Valley, Edinburg, TX
    [Co-advisor: Jean-Marie Dufour, McGill University]

  7. Aristidis K. Nikoloulopoulos (2007), Senior Lecturer in Statistics
    School of Computing Sciences
    University of East Anglia, Norwich, England

  8. Ali Dolati (2005-06), Professor
    Department of Mathematics
    Yazd University, Iran

  9. Mhamed Mesfioui (1999-2000), professeur
    Département de mathématiques et d'informatique
    Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC

  10. Anne-Laure Fougères (1996-97), professeur
    Institut Camille-Jordan
    Université Claude-Bernard, Lyon, France

  11. Kilani Ghoudi (1992-94), Professor
    Department of Statistics
    United Arab Emirates University, Al-Ain
    [Co-advisor: Louis-Paul Rivest, Université Laval]


PH.D. STUDENTS

  1. Noomen Ben Ghorbal (2010).
    Étude de certaines mesures d'association multivariées et d'un test de dépendance extrémale fondés sur les rangs.
    [Co-advisor: Johanna Nešlehová, McGill University]

  2. David Beaudoin (2007).
    Estimation de la dépendance et choix de modèles pour des données bivariées sujettes à censure et à troncation.
    [Co-advisor: Thierry Duchesne, Université Laval]

  3. Jean-François Quessy* (2005).
    Méthodologie et application des copules: tests d'adéquation, tests d'indépendance, et bornes pour la valeur-à-risque.
    [Co-advisor: Bruno Rémillard, HEC Montréal]

  4. Abdelhaq Khoudraji (1995).
    Contributions à l'étude des copules et à la modélisation de valeurs extrêmes bivariées.
    [Main advisor: Louis-Paul Rivest, Université Laval]

  5. Shuang-Shuang Zhang (1995).
    À propos du procédé d'analyse hiérarchique.


M.SC. STUDENTS

  1. John Ery (2016).
    Semiparametric inference for copulas with discrete margins.
    [Co-advisor: Johanna Nešlehová, McGill University]

  2. Khaled Salem (2015).
    À propos de la covariance limite du processus de copule empirique.
    [Main advisor: Mhamed Mesfioui, Université du Québec à Trois-Rivières]

  3. Sidi Allal Aissaoui (2014).
    Étude d'estimateurs des paramètres des lois de Skellam bivariées de première et de deuxième espèce.
    [Main advisor: Mhamed Mesfioui, Université du Québec à Trois-Rivières]

  4. Lisa Amrhein (2014).
    Modellierung deutscher Wetterdaten mittels mehrdimensionaler Extremwerttheorie.
    [Main advisor: Matthias Scherer, Technische Universität München]

  5. Marie-Pier Côté (2014).
    Copula-based risk aggregation modelling.

  6. Ievgenii Grebennikov (2014).
    Moment-based estimation of dependence parameters in copula models for discrete data.
    [Co-advisor: Johanna Nešlehová, McGill University]

  7. Huijun Chen (2013).
    Automobile insurance claim reserve modeling.
    [Co-advisor: David A. Stephens, McGill University]

  8. Orla A. Murphy (2013).
    Copula-based tests of independence for bivariate discrete data.
    [Co-advisor: Johanna Nešlehová, McGill University]

  9. Richard Vermette* (2011).
    Modélisation de la dépendance entre les garanties applicables en assurance automobile.
    [Main advisor: Thierry Duchesne, Université Laval]

  10. Fanny Harvey (2010).
    Le bêta de Blomqvist et son rôle dans l'estimation du paramètre de dépendance dans les modèles de copules.

  11. Maude Lepage (2010).
    La corrélation appliquée dans un contexte bayésien.
    [Co-advisor: Claude Bélisle, Université Laval]

  12. Patrick Springuel (2009).
    Étude de robustesse d'une stratégie d'investissement en présence d'asymétrie d'information.
    [Co-advisor: Michel Gendron, Université Laval]

  13. Julie Drouin* (2008).
    Les lois g-et-h: Définition, propriétés, généralisations et applications.

  14. Michaël Bourdeau-Brien (2007).
    Les copules en finance: Analyse qualitative et quantitative de l'expansion de cette théorie.
    [Main advisor: Michel Gendron, Université Laval]

  15. Vincent Grégoire (2007).
    Évaluation de la dépendance entre les cours du pétrole et du gaz naturel à l'aide de copules.
    [Main advisor: Michel Gendron, Université Laval]

  16. Julie Béliveau (2006).
    Analyse fréquentielle multivariée de la pointe, du volume et de la durée de la crue.
    [Co-advisor: Anne-Catherine Favre, Université Joseph-Fourier, Grenoble]

  17. Valérie Jomphe* (2006).
    Comparaison de la puissance de tests de déséquilibre de liaison dans les études génétiques.
    [Co-advisor: Chantal Mérette, Centre de recherche Université Laval/Robert-Giffard]

  18. Jean-Marc Lévesque (2006).
    Robustesse du coefficient de corrélation tétrachorique en l'absence de normalité bivariée.

  19. Philippe Bélanger (2005).
    Utilisation et choix de copules pour la modélisation de données financières.
    [Main advisor: Michel Gendron, Université Laval]

  20. Noomen Ben Ghorbal (2005).
    L'indice d'injustice de Berman.

  21. Marc-André Dubé (2005).
    Une introduction à l'échantrillonnage.

  22. Tariq Saali (2005).
    Synthèse des connaissances et résultats nouveaux concernant la VaR conditionnelle.
    [Main advisor: Mhamed Mesfioui, Université du Québec à Trois-Rivières]

  23. Oumar Samba Ly (2004).
    Application des modèles linéaires généralisés mixtes à un problème forestier.
    [Co-advisor: Michèle Bernier-Cardou, Service canadien des forêts]

  24. Jean-Claude Boies* (2003).
    Une méthode graphique de détection de la dépendance.

  25. Sylvain Lamy* (2003).
    Étude d'une méthode de représentation graphique des corrélations en spectroscopie.

  26. François Verret* (2003).
    Tests de rangs localement les plus puissants pour l'hypothèse d'indépendance bivariée.

  27. Azédine Grine (2002).
    Quelques méthodes statistiques d'estimation de la production des organismes hétérotrophes.

  28. Jean-François Plante* (2002).
    À propos d'une mesure de corrélation des rangs de Blest.

  29. Carl Thibault (2001).
    Recherche d'un gène responsable d'une maladie par l'analyse statistique de la liaison génétique en présence de déséquilibre de liaison.
    [Co-advisor: Chantal Mérette, Centre de recherche Université Laval/Robert-Giffard]

  30. René LeBlanc (2000).
    Étude de l'effet de la dépendance dans le modèle collectif de risque.
    [Co-advisor: Étienne Marceau, Université Laval]

  31. Jean-François Quessy* (2000).
    Processus de Kendall sériel.
    [Co-advisor: Bruno Rémillard, HEC Montréal]

  32. Patrick Therrien (2000).
    L'amélioration de la qualité des processus de fabrication par la méthode Taguchi.

  33. Fanny Varret (1999).
    Robustesse de cartes de contrôle bivariées.

  34. Isabelle Auger (1997).
    Étude d'estimateurs du sous-dénombrement net dans le cadre du recensement de la population canadienne.

  35. Marie-Hélène Roy-Gagnon (1997).
    L'appariement statistique.

  36. Zucheng Zhang (1997).
    Estimating the mode.
    [Co-advisor: Jean-Claude Massé, Université Laval]

  37. Jean-Cléophas Ondo (1996).
    Étude statistique des mécanismes de prise de décision dans une situation de choix dichotomique.

  38. Cyr-Émile M'lan (1996).
    Étude comparative des méthodes de Bradley-Terry et de Saaty.

  39. Mohammed Fahmi (1996).
    Les modèles ARCH: propriétés et applications.

  40. Kamal Desai (1996).
    L'estimation semiparamétrique de la fonction de risques conditionnels et l'inférence prédictive.
    [Co-advisor: Benoît Mâsse, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA]

  41. Lyne Des Groseilliers (1995).
    Fusion of identity declarations using the Dempster-Shafer theory of evidence.

  42. Irène Dehem (1994).
    L'utilisation de données regroupées et son impact sur l'inférence en analyse de la variance.

  43. France Lapointe (1992).
    Application de la méthode de priorisation de Saaty au problème du rangement, suivant la proposition de Jensen.

  44. Jean-François Delisle (1991).
    Perception de risque des investisseurs institutionnels: Étude empirique de la relation rendement-risque en contexte d'information hétérogène.
    [Main advisor: Michel Gendron, Université Laval]

  45. Ronald H. Stager (1987).
    Application of statistical decision theory to water resources design.

  46. Louise Larochelle (1986).
    La loi de Frank, ses propriétés, et comparaison de deux méthodes d'estimation de son paramètre.



*Student who made the Dean's Honor List, Faculté des études supérieures, Université Laval.